Nse estoque de opções de estoque
Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou negociação em futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
A NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é CNX Nifty O prazo de validade identifica a data de caducidade do contrato.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros da CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros CNX Nifty no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável aos contratos de futuros CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE introduziu a negociação de opções de índice em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
O descritor de segurança para os contratos de opções CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de instrumento: OPTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato. O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de opções da CNX Nifty possuem 3 contratos mensais consecutivos, além disso, 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 meses semestrais do ciclo junho / dezembro estarão disponíveis, de modo que em qualquer momento sejam contratos de opções com pelo menos 3 anos de mandato disponíveis. No termo do contrato do mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo.
Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
1. O esquema de greve para todas as opções de índice de quase expiração (próximo, médio e longo) é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
2. O esquema de greve para os contratos de opção de caducidade trimestral e semestral de longo prazo Nifty é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
O valor dos contratos de opção no Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
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Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
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O Bank Nifty representa as 12 ações mais liquidas e de grande capitalização do setor bancário que negociam na Bolsa Nacional de Valores (NSE). Fornece aos investidores e intermediários de mercado uma referência que captura o desempenho do mercado de capitais do setor bancário indiano.
Derivados do Banco Nifty.
O que é Nifty Bank?
O Índice do Banco, comumente conhecido como "NIFTY BANK", foi lançado pela India Index Service and Product Limited (IISL) no ano de 2000. O índice possui 12 ações líquidas e grandes capitalizadas do setor bancário que negociam na Bolsa Nacional de Valores (NSE ). Fornece aos investidores e intermediários de mercado uma referência que captura o desempenho do mercado de capitais do setor da Banca indiana.
Metodologia.
Nifty Bank Index é calculado usando método de capitalização de mercado de flutuação livre com data base de 1 de janeiro de 2000 indexada ao valor base de 1000, em que o nível do índice reflete o valor total de mercado de flutuação livre de todas as ações do índice em relação a uma base específica valor de capitalização de mercado. O método também leva em consideração as mudanças constantes no índice e, principalmente, as ações corporativas, como divisão de ações, direitos, nova emissão de ações, etc., sem afetar o índice.
Representação do mercado.
O NIFty Bank Index representa cerca de 13,34% da capitalização de mercado de livre flutuação das ações listadas na NSE e 86,13% da capitalização de mercado de livre flutuação dos estoques que fazem parte do universo do setor bancário em 30 de dezembro de 2018.
O valor negociado total nos últimos seis meses de todos os componentes do Índice é de aproximadamente 14,84% do valor negociado de todas as ações na NSE e 86,80% do valor negociado das ações que fazem parte do universo do setor bancário.
Critério de seleção.
A seleção do conjunto de índices é baseada nos seguintes critérios:
O ranking de capitalização de mercado da empresa no universo deve ser inferior a 500. O ranking de negócios da empresa no ranking deve ser inferior a 500. A freqüência de negociação da empresa deve ser pelo menos 90% nos últimos seis meses. A empresa deve ter uma rede positiva. Uma empresa que saiba um IPO será elegível para inclusão no índice, se cumprir os critérios normais de elegibilidade para o índice por um período de 3 meses em vez de um período de 6 meses.
Futuros e Opções no NIFTYBANK.
Os contratos de futuros no Nifty Bank Derivatives foram lançados em 13 de junho de 2005. Os contratos de derivativos do Nifty Bank baseados obtêm valor do índice subjacente. Futuros e contratos de opção também estão disponíveis em todas as ações subjacentes que constituem o Nifty Bank.
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Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros em valores mobiliários individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
A NSE define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTSTK Subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. O símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (acções) da data de validade do Exchange identifica a data de caducidade do contrato.
Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de futuros têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável para contratos de futuros.
No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE tornou-se a primeira troca a lançar operações em opções de títulos individuais. A negociação de opções sobre valores mobiliários individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opção são estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 valores estipulados pelos Valores Mobiliários & Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
O descritor de segurança para os contratos de opções é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: OPTSTK Activo subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de caducidade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre títulos individuais. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (ações) do Exchange A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European .
Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; ExchangeBoard of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de opções têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração.
Os contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. A troca deve rever e revisar, se necessário, trimestralmente.
A troca, a seu critério, pode permitir greves adicionais conforme especificado na direção do movimento de preços, intradiário, se necessário. As greves adicionais podem ser ativadas durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação.
Novos contratos com novos preços de exercício para a data de validade existente são introduzidos para negociação no próximo dia útil com base nos valores de fechamento subjacentes do dia anterior, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício no dinheiro, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preço de exercício mais próximo.
O preço de exercício no dinheiro e o preço de exercício fora do dinheiro baseiam-se no intervalo de preço de exercício no dinheiro.
O valor dos contratos de opção em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Links Relacionados.
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Você também pode ser.
Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
Opções.
Convenções de nomeação de símbolos.
Se você quiser ver Futures Series of Nifty para o mês de janeiro de 2018, você pode inserir o nome do símbolo como NIFTY15JANFUT. Não estamos fornecendo contratos contínuos a partir de agora. Você pode encontrar símbolos apenas relacionados a dados relativos ao contrato.
As opções de índice e estoque começam com o nome do subjacente (em letras maiúsculas), seguido de ano (2 dígitos), mês (3 caracteres), preço de exercício e tipo (2 caracteres) & # 8211; EXACTAMENTE nesta sequência. Veja os exemplos abaixo.
Símbolos de opções (Opções de índice e estoque):
Exemplo 1: NIFTY15FEB8500CE significa Opção de índice do símbolo NIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de fevereiro (FEB), para o preço de exercício 8500 e o tipo é Call European.
Exemplo 2: BANKNIFTY15JAN17500PE significa Opção de índice do símbolo BANKNIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17500 e o tipo é Put European.
Exemplo 3: INFY15JAN2000CE significa Opção de compra de ações do símbolo INFY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 2000 e o tipo é chamado de europeu.
Exemplo 4: GMRINFRA15JAN17.5PE significa Opção de compra de ações do símbolo GMRINFRA, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17,50 e o tipo é Put European.
Requisição de responsabilidade do governo dos EUA e regra 4.41 do CTFC.
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O Bank Nifty representa as 12 ações mais liquidas e de grande capitalização do setor bancário que negociam na Bolsa Nacional de Valores (NSE). Fornece aos investidores e intermediários de mercado uma referência que captura o desempenho do mercado de capitais do setor bancário indiano.
Derivados do Banco Nifty.
O que é Nifty Bank?
O Índice do Banco, comumente conhecido como "NIFTY BANK", foi lançado pela India Index Service and Product Limited (IISL) no ano de 2000. O índice possui 12 ações líquidas e grandes capitalizadas do setor bancário que negociam na Bolsa Nacional de Valores (NSE ). Fornece aos investidores e intermediários de mercado uma referência que captura o desempenho do mercado de capitais do setor da Banca indiana.
Metodologia.
Nifty Bank Index é calculado usando método de capitalização de mercado de flutuação livre com data base de 1 de janeiro de 2000 indexada ao valor base de 1000, em que o nível do índice reflete o valor total de mercado de flutuação livre de todas as ações do índice em relação a uma base específica valor de capitalização de mercado. O método também leva em consideração as mudanças constantes no índice e, principalmente, as ações corporativas, como divisão de ações, direitos, nova emissão de ações, etc., sem afetar o índice.
Representação do mercado.
O NIFty Bank Index representa cerca de 13,34% da capitalização de mercado de livre flutuação das ações listadas na NSE e 86,13% da capitalização de mercado de livre flutuação dos estoques que fazem parte do universo do setor bancário em 30 de dezembro de 2018.
O valor negociado total nos últimos seis meses de todos os componentes do Índice é de aproximadamente 14,84% do valor negociado de todas as ações na NSE e 86,80% do valor negociado das ações que fazem parte do universo do setor bancário.
Critério de seleção.
A seleção do conjunto de índices é baseada nos seguintes critérios:
O ranking de capitalização de mercado da empresa no universo deve ser inferior a 500. O ranking de negócios da empresa no ranking deve ser inferior a 500. A freqüência de negociação da empresa deve ser pelo menos 90% nos últimos seis meses. A empresa deve ter uma rede positiva. Uma empresa que saiba um IPO será elegível para inclusão no índice, se cumprir os critérios normais de elegibilidade para o índice por um período de 3 meses em vez de um período de 6 meses.
Futuros e Opções no NIFTYBANK.
Os contratos de futuros no Nifty Bank Derivatives foram lançados em 13 de junho de 2005. Os contratos de derivativos do Nifty Bank baseados obtêm valor do índice subjacente. Futuros e contratos de opção também estão disponíveis em todas as ações subjacentes que constituem o Nifty Bank.
Nse estoque de opções de estoque
Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros em valores mobiliários individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
A NSE define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTSTK Subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. O símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (acções) da data de validade do Exchange identifica a data de caducidade do contrato.
Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de futuros têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável para contratos de futuros.
No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE tornou-se a primeira troca a lançar operações em opções de títulos individuais. A negociação de opções sobre valores mobiliários individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opção são estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 valores estipulados pelos Valores Mobiliários & Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
O descritor de segurança para os contratos de opções é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: OPTSTK Activo subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de caducidade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre títulos individuais. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (ações) do Exchange A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European .
Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; ExchangeBoard of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de opções têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração.
Os contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. A troca deve rever e revisar, se necessário, trimestralmente.
A troca, a seu critério, pode permitir greves adicionais conforme especificado na direção do movimento de preços, intradiário, se necessário. As greves adicionais podem ser ativadas durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação.
Novos contratos com novos preços de exercício para a data de validade existente são introduzidos para negociação no próximo dia útil com base nos valores de fechamento subjacentes do dia anterior, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício no dinheiro, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preço de exercício mais próximo.
O preço de exercício no dinheiro e o preço de exercício fora do dinheiro baseiam-se no intervalo de preço de exercício no dinheiro.
O valor dos contratos de opção em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
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Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
Opções.
Convenções de nomeação de símbolos.
Se você quiser ver Futures Series of Nifty para o mês de janeiro de 2018, você pode inserir o nome do símbolo como NIFTY15JANFUT. Não estamos fornecendo contratos contínuos a partir de agora. Você pode encontrar símbolos apenas relacionados a dados relativos ao contrato.
As opções de índice e estoque começam com o nome do subjacente (em letras maiúsculas), seguido de ano (2 dígitos), mês (3 caracteres), preço de exercício e tipo (2 caracteres) & # 8211; EXACTAMENTE nesta sequência. Veja os exemplos abaixo.
Símbolos de opções (Opções de índice e estoque):
Exemplo 1: NIFTY15FEB8500CE significa Opção de índice do símbolo NIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de fevereiro (FEB), para o preço de exercício 8500 e o tipo é Call European.
Exemplo 2: BANKNIFTY15JAN17500PE significa Opção de índice do símbolo BANKNIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17500 e o tipo é Put European.
Exemplo 3: INFY15JAN2000CE significa Opção de compra de ações do símbolo INFY, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 2000 e o tipo é chamado de europeu.
Exemplo 4: GMRINFRA15JAN17.5PE significa Opção de compra de ações do símbolo GMRINFRA, para o ano 15 (ou seja, 2018), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17,50 e o tipo é Put European.
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